Uit beide shows werden enkele personages gekozen die elkaar toevallig ontmoeten, samen moeten werken en al doende werd een verrassende, nieuwe sexy musical gecreëerd. Ook voor de muziek werd uit beide musicals een selectie gemaakt. Het resultaat was een dolkomische musical met vele onverwachte wendingen.

Het idee is voor het gebruiken van twee musicals was ontstaan naar analogie met de Double Feature filmvoorstellingen, die in de jaren vijftig en zestig in Amerika erg populair waren en waarbij twee films vertoond werden voor de prijs van één. In Rocky over the Rainbow werden ook twee shows vertoond, alleen beginnen de shows wel tegelijk. Links op het podium begint The Wizard en op hetzelfde moment is Rocky Horror al rechts te zien. Al snel fuseren de beide shows tot iets volkomen nieuws. Op deze manier combineerde de show ultieme truttigheid met ruige rock & roll en zwart leer. Alle songs werden op een geheel nieuwe wijze geïnterpreteerd en kregen een volledig andere lading. Zo werden rollen omgedraaid en kregen teksten een nieuwe interpretatie. Ook werden enkele teksten aangepast.